자산배분 ETF

최근에 읽은 책 중에 자산배분 관련 ETF 가 소개된 내용이 있어서 정리해둡니다. 

 

미국 ETF 백테스트 가능한 사이트 : 포트폴리오 비주얼라이저 (Portfolio Visualizer)

 

Underwater pariod : 손실이 났다가 회복까지 걸리는 시간을 의미 

1/4 포트폴리오 : 미국주식 25% / 미국채권 25% / 리츠 25% / 현금 25% : CAGR 7.17% MDD -30.81%

6040 포트폴리오 : 주식 60% / 채권 40% : CAGR 8.53% MDD -30.72%

 

블랙록 자산배분 ETF, 가장 많이 팔리는것은 AOR. 전세계 주식과 채권에 투자. 

AOK (EAOK) 주식 30% / 채권 70% 

AOM (EAOM) 주식 40% / 채권 60% 

AOR (EAOR) 주식 60% / 채권 40% CAGR 7.98% MDD -13.50%

AOA (EAOA) 주식 80% / 채권 20% 

 

WisdomTree ETF

NTSX 미국주식 90% / 미국채권선물 60% (1.5배 레버리지 개념) CAGR 12.10% MDD -39.17%

 

블랙스완에 대비하는 ETF 

SWAN 미국채권 90% / 옵션 10% CAGR 14.36% MDD -5.06%

 

레이달리오 올시즌 포트폴리오 (1년에 한번 리벨런싱)

주식(VTI) 30% / 장기채(TLT) 40% / 중기채(IEF) 15% /  금(GLD) 7.5% / 원자재(DBC) 7.5% CAGR 7.99% MDD -11.98%

 

올웨더 포트폴리오 ETF 

RPAR 글로벌주식 25% / 원자재 15% / 금 10% / 채권 35% / TIPS(물가연동채) 35% ( 1.2배 레버리지 개념)

CAGR 19.40% MDD -6.48%